Korelasi Pasangan Matawang - Dagangan Forex

Dengan memahami hubung kait harga antara pasangan matawang yang berbeza dapat memberikan maklumat dalaman yang lebih mendalam mengenai cara untuk merancang strategi dagangan forex berkemungkinan tinggi. Kesedaran mengenai korelasi matawang dapat membantu anda untuk mengurangkan risiko, meningkatkan lindung nilai dan mempelbagaikan instrumen dagangan. Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan anda kepada dagangan forex menggunakan korelasi antara pasaran.

Maksud korelasi pasangan matawang dalam Forex

Korelasi merupakan ukuran statistik bagi hubung kait antara dua aset dagangan. Korelasi semasa menunjukkan keadaan yang melibatkan dua pasangan matawang yang telah bergerak dalam arah yang sama, bertentangan, atau rawak sepenuhnya dalam tempoh tertentu.

Analisis hubung kait antara dua aset menggunakan data statistik lampau mempunyai nilai ramalan yang dapat mengenal pasti potensi peluang dagangan forex dan mengawal pendedahan anda terhadap risiko. Biasanya korelasi diukur dalam bentuk perpuluhan pada skala -1 hingga +1 untuk memberikan angka yang dikenali sebagai pekali korelasi.

• Korelasi bagi +1 menunjukkan bahawa dua pasangan matawang akan bergerak pada arah yang sama sepanjang masa. Ini merupakan korelasi positif sempurna. Korelasi antara EUR/USD dan GBP/UED merupakan contoh yang tepat, yang sekiranya EUR/USD didagangkan dengan positif, GBP/USD akan turut bergerak pada arah yang sama.
• Korelasi bagi -1 menandakan bahawa dua pasangan matawang akan bergerak pada arah yang bertentangan sepanjang masa. EUR/USD dan USD/CHF mempunyai korelasi negatif sempurna, oleh itu, sekiranya EUR/USD bergerak lebih tinggi, maka USD/CHF akan bergerak lebih rendah.      
• Korelasi sifar berlaku jika hubung kait antara pasangan matawang adalah bersifat rawak sepenuhnya, bermakna pasangan berkenaan tidak mempunyai pertalian langsung.

Secara semula jadi, lebih kukuh sesuatu korelasi positif atau negatif, lebih besar nilai ramalan daripada sesuatu analisis. Rangka masa lebih lama yang digunakan dalam analisis menunjukkan maklumat yang lebih tepat. Korelasi bagi tempoh yang lebih daripada 1 minit mempunyai nilai yang lebih kecil, manakala data bulanan dan tahunan memberikan maklumat dalaman yang lebih dipercayai.

Impak korelasi matawang terhadap dagangan Forex

• Ia dapat membentuk asas kepada statistik dagangan forex yang berkemungkinan tinggi secara statistik.
• Ia dapat menggambarkan tahap pendedahan risiko terhadap akaun dagangan forex anda. Sebagai contoh, jika anda telah membeli beberapa pasangan matawang dengan korelasi positif kukuh, maka anda lebih terdedah kepada risiko sehala.
• Anda boleh mengelak daripada berada dalam kedudukan yang dapat membatalkan setiap pasangan dengan mudah. EUR/USD dan USD/CHF mempunyai korelasi negatif yang sangat kukuh. Jika anda menghadapi bias sehala, pembelian kedua-dua pasangan EUR/USD dan USD/CHF akan menentang arah pergerakan setiap pasangan matawang berkenaan.           
• Memahami bahawa korelasi     dapat membolehkan anda untuk melindung nilai atau mempelbagaikan pendedahan anda terhadap pasaran forex.        
• Jika anda menghadapi bias sehala terhadap matawang tertentu, anda boleh meluaskan risiko anda menggunakan dua pasangan korelasi positif yang kukuh, bagi tujuan pempelbagaian.
• Jika anda ingin melindung nilai sesuatu kedudukan (mengekalkannya dengan risiko kerugian yang rendah) anda boleh mengambil kedudukan dalam pasangan korelasi negatif. Sebagai contoh, jika anda memulakan (belian) panjang bagi kedudukan EUR/USD dan ia mula bergerak menentang arah pilihan anda, anda boleh melindung nilai kedudukan berkenaan dengan membeli pasangan korelasi negatif seperti USD/CHF.

Strategi Dagangan Forex berdasarkan korelasi

• Apabila dua pasangan mempunyai korelasi yang tinggi, salah satu daripadanya boleh berperanan sebagai penanda yang meneraju arah pergerakan harga pasangan lain. Jika anda melihat peralihan ketara terhadap salah satu daripada dua pasangan korelasi positif, anda boleh meramalkan pergerakan yang bakal berlaku terhadap pasangan yang satu lagi.

• Korelasi dapat menjadi suatu alat forex yang lebih berkuasa dalam analisis, selain daripada penanda forex lain.Sebagai contoh, jika salah satu daripada pasangan berkenaan pecah keluar di atas atau di bawah tahap teknikal sokongan atau rintangan utama, pasangan yang mempunyai korelasi positif berkemungkinan besar untuk menghadapi risiko berikut.
• Pembalikan harga. Jika anda melihat dua pasangan matawang korelasi negatif dan pembalikan harga yang lebih tinggi secara ketara terhadap salah satu daripada pasangan berkenaan, anda boleh meramalkan potensi pembalikan yang lebih rendah dalam pasangan yang satu lagi.        
• Strategi gaya arbitraj tidak sehala menggunakan korelasi matawang. Dalam strategi forex ini, anda perlu menantikan pencapahan tidak normal antara dua pasangan matawang yang berkorelasi tinggi dan beli salah satu daripadanya dan menjual pasangan lain, dengan jangkaan bahawa kedua-dua pasangan berkenaan akan bertembung semula dalam pergerakan harga.

Pasangan matawang berkorelasi tinggi dalam Forex

Contoh korelasi positif kukuh (dalam rangka masa Tahunan): EUR/USD dan GBP/USD (+ 0.89) EUR/USD dan AUD/USD (+ 0.81) EUR/USD dan EUR/CHF (+ 0.93) AUD/USD dan Emas (+ 0.75

Contoh korelasi negatif kukuh (dalam rangka masa Tahunan): EUR/USD dan USD/CHF (- 0.85) USD/CAD dan AUD/USD (- 0.88) AUD/NZD dan NZD/SGD (- 0.78) USD/JPY dan Emas (- 0.78)

Komoditi yang mempunyai korelasi dengan matawang

• Dolar Kanada dan minyak mentah mempunyai korelasi positif, disebabkan oleh hakikat bahawa Kanada merupakan pengeluar dan pengeksport utama minyak.
• Selain itu, Dolar Australia dan emas turut mempunyai korelasi positif, disebabkan oleh Australia yang merupakan pengeluar dan pengeksport utama emas.

• Kedua-dua emas dan Yen Jepun dianggap sebagai simpanan selamat dalam keadaan yang tidak stabil dan kedua-dua komoditi ini juga mempunyai korelasi positif.
• Sementara itu, emas dan Dolar Amerika biasanya mempunyai korelasi negatif. Apabila Dolar A.S. mula mengalami kerugian menjelang inflasi, pelabur akan mencari simpanan nilai alternatif seperti emas.

Perubahan korelasi matawang dalam Forex

Sila ambil perhatian bahawa korelasi matawang sentiasa berubah-ubah dari semasa ke semasa disebabkan oleh pelbagai faktor ekonomi dan politik. Hal ini biasanya melibatkan pencapahan polisi kewangan, harga komoditi, perubahan terhadap polisi Bank Pusat dan sebagainya. Korelasi kukuh tidak dijamin untuk kekal pada masa akan datang, yang menjadikan anjakan dalam korelasi berikutnya semakin penting. Kami cadangkan untuk anda meneliti korelasi jangka panjang untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik.

Anda boleh mengambil kesempatan daripada peluang dagangan forex korelasi kewangan, kerana ia merupakan alat yang berkesan dalam membangunkan strategi dagangan berkemungkinan tinggi. Ia juga dapat membantu anda dalam menguruskan risiko, khususnya jika anda menjejaki pekali korelasi dalam rangka masa harian, mingguan dan tahunan.